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该书先介绍不同类型的流动性及其关联机制，并探讨其对宏观金融管理的意义。然后是关于流动性的实证研究，主要研究中国、日本、中国香港市场占主导地位的限价指令驱动系统，介绍了一种将市场流动性分解成信息成份和非信息成份模型，并证明流动性信息成份随限价指令从最优处向远端的移动逐渐减少，也给出了流动性非信息成份的形态特征。分析了限价指令表的信息含量及其在宏观水平上和个股水平上的流动性提供能力。利用一组独特的数据和事件分析法，研究了发生股票分析和最小交易单位变化时，东京证券交易所股票流动性的特征和变化。最后揭示流动性的本质和运行规律，为投资者和监管部门提供更多更有效的方法和借鉴。
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欧阳红兵，2004年获香港城市大学金融学博士学位，曾任香港城市大学研究员，韩国西江大学客座教授，现为华中科技大学经济学院金融系副教授，主要研究方向为资产定价，公司财务，金融监管与政策，曾在《Japan and World Economy》，《International Journal of Economics and Finance》，《中国金融学》，《中国金融评论》，《金融学季刊》，《金融研究》等杂志发表论文十余篇，主持国家自然科学基金一项，作为主要责任人参与国家级课题四项，并主持和参与海外课题多项。
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